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ABR → JUN 2026 · vs SPY / QQQ ($10,000 base)
Un portafolio público, reproducible y con reglas simples que cualquier persona puede seguir. Cada domingo se publican los 4 tickers seleccionados en r/MexicoBursatil. El lunes se compra al precio de apertura. El viernes se vende al precio de cierre. Sin discrecionalidad. Sin ajustes intermedios.
El portafolio es la versión simplificada de un sistema algorítmico más sofisticado. La idea: si el edge existe, debe ser visible incluso con las reglas más simples.
La mayoría de las acciones acumulan una proporción desproporcionada de su rendimiento durante la sesión overnight (cierre → apertura del siguiente día) en lugar de la sesión intraday (apertura → cierre). El algoritmo identifica las acciones donde ese patrón es más fuerte y más consistente.
Lou, Polk & Skouras (2019) — "A Tug of War: Overnight versus Intraday Expected Returns" — documentaron que las anomalías de retorno conocidas acumulan su prima en overnight:
Aviso: Ejercicio cuasi-académico. Invertir conlleva riesgo de pérdida total. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
El Portafolio LIVE ejecuta el sistema algorítmico completo sin las simplificaciones del Redditero. La gestión es activa: tamaño de posiciones por convicción, monitoreo intra-semana, ajustes por régimen y uso de la señal de opciones como filtro dinámico.
Diferencia clave con el Redditero: el Redditero usa pesos iguales (25% × 4 tickers) y entrada/salida fija (lunes open / viernes close). El LIVE usa sizing por score, puede ajustar la entrada por el premarket check y puede salir antes del viernes si se activa un stop de régimen.
Lou, Polk & Skouras (2019) — "A Tug of War: Overnight versus Intraday Expected Returns" — documentaron que prácticamente todas las anomalías de retorno conocidas (momentum, reversión, valor) acumulan su prima en overnight:
Las instituciones acumulan posiciones al cierre. Eso empuja el precio al alza overnight. El algoritmo intenta posicionarse antes de que ese flujo se ejecute, comprando al viernes y manteniéndola hasta el viernes siguiente.
El motor de selección usa tres algoritmos que se activan según el market regime de la semana, clasificado automáticamente vía SMA50/200 del SPY y percentil de volatilidad realizada.
En lugar del peso uniforme del Redditero, el LIVE asigna más capital a los tickers con mayor score. El ticker #1 puede recibir hasta 40% del capital; el #4 puede bajar al 15%. El sizing se recalcula cada semana según el spread de scores.
step2_advisor.py ajusta automáticamente la ventana de retrospectiva según
el régimen, el percentil de volatilidad y el momentum del SPY.
Ventana base: 4 semanas en Bull, 20 en Transition, 6 en Bear.
El domingo antes de cada semana el algoritmo decodifica el sesgo de las opciones próximas a expirar (OPEX) para detectar el posicionamiento del "smart money".
El Redditero también aplica este filtro, pero solo en modo binario (entra o no entra). El LIVE usa los niveles intermedios para ajustar el tamaño de posición.
A las 9:25 AM del lunes el sistema evalúa el movimiento premarket del ticker y del QQQ. Resultado posible: OPEN ORDER (procede), WAIT (espera confirmación) o SKIP (omite el ticker y sustituye por el siguiente en el ranking).
Si cualquier ticker reporta durante la semana, se vende al cierre del día anterior al reporte. Los eventos binarios invalidan el modelo de scoring overnight.
Si el SPY cae más de 3.5% en un solo día durante la semana, se evalúa salida anticipada de todas las posiciones al cierre de ese día. Esta regla no existe en el Redditero.
MSTR y COIN se excluyen siempre. Cuando el algoritmo recomienda uno, se sustituye por el siguiente en el ranking.
Copia el contexto JSON a continuación y pégalo en ChatGPT, Claude, Gemini u otro modelo y debaten sobre él.